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2018-07-13
本文翻译自量化对冲经典书籍EFFICIENTLY INEFFICIENT，How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined，LASSE HEJE PEDERSEN，PRINCETON UNIVERSITY PRESS PRINCETON AND OXFORD 本文为内部交流学习
2018-07-10
我并不是针对你，我是说在座的各位！ 交易期权的时间超过一年的，如果没拿过几张收益超过500％的单子，只能被划入期权玩家loser的行列！ 这是不容辩驳的，所有的辩驳都是狡辩！ 按照这个标准，毫不客气的说，大多
2018-07-03
前段时间推送过一篇文章《决定期权价值的波动率究竟是历史波动率还是隐含波动率？》，文章中提到过决定期权价值的波动率是历史波动率而非隐含波动率，文章末尾也提到了写一篇关于隐含波动率如何影响期权价格的推文，
2018-06-30
自从比特币有差价合约、期货合约开始，就有人问我，如果比特币有期权，是不是更容易赚到钱？我一直笑而不答，今天本来周末在家里睡觉，又有人问我这个问题，我很不客气的说了一句，比特币上你都没挣到钱，比特币期
2018-06-29
我们的管理层一直在提，守住底线，防止发生系统性风险。那么系统性风险究竟是个什么鬼玩意？这里简单的来解释一下这个问题。 百度百科里对系统性风险的定义是： 系统性风险是指金融机构从事金融活动或交易所在的整
2018-06-28
多/空策略（Long/Short Strategies），是市场中性策略（Market-neutral Strategies）的一种，是全球各大对冲基金钟爱的策略之一，也是笔者除了事件驱动性策略外最常用的策略。多/空策略的思想是，将部分资金买入看涨
2018-06-27
通常提到期权价格扭曲的交易机会，我们一般会重点关注隐含波动率变化（比如重大事件等发生时引起的隐含波动率上行，以及事件平息后波动率的回跌）。这方面研究的人比较多，也比较深入，我们今天来观察另外一种价格扭
2018-06-26
在文章《最痛点的痛，你懂吗？》一文中，提供了一个如何利用最痛点来做末日彩票的方法，但是这彩票策略毕竟是赌博策略，久赌必输，不是长久的盈利之道。如果我们换一个角度思考，是否可以利用最痛点，来提升卖方的
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?78994
这家伙很懒，什么都没有留
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