2016-06-29
2016-06-01
我昨天开仓比率价差，做空gamma、vega，今天开仓日历中性，也是做空gamma，这是要完蛋的节奏吗？? 准备全部调仓为日历中性了，这样至少vega是正的。。。也许等波动率真上去了，日历中性还能赚点是吗？
[查看全部]2016-05-24
在网上看见一个帖子，说可以实现，不知真假，高手们出来聊聊。 等于是免费给你时间价值，标的波动还能赚钱，这不是天上的馅饼吗？
[查看全部]2016-05-09
策略一：卖认购+买etf调整为delta中性。获得负gamma，负vega，正theta。 策略二：买认沽+买etf调整为delta中性。获得正gamma，正vega，负theta。 策略一是做空波动率，但是可以获得时间价值，是否可以这样理解：
[查看全部]2016-05-07
如图，第一个汇点期权的字母数据，第二个是东方财富choice的数据，两者的gamma差距太大，尤其是虚值合约。 使用东方财富choice的数据构造如下delta-gamma的中性组合： 。 可见2050购：2150购=1:0.66 但
[查看全部]2016-05-07
现在自己做期权糊里糊涂的，尤其是牵扯到波动率交易和中性对冲方面，一直很苦恼，发现这个期权论坛真是太开心了！翻了一晚上，干货太多了！可惜都要积分，难道要我疯狂回复吗，哈哈~ 好吧我先问一个小白的问题，
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