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2019-10-07
摘要 前两周大多数模型跑赢基准 因国庆节假日，前两周只有6个交易日，前两周大多数模型跑赢基准。自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为17.93%
摘要 国庆期间海外市场大幅波动，避险资产表现较好，投资者避险情绪浓厚 国庆期间，海外市场大幅波动，尤其是10月1日和10月2日，全球主要股票指数大幅下行，其中，标普500、纳斯达克指数、道琼斯工业指数分别下跌2.
2019-09-30
摘要 历史经验表明，房地产快速扩张后紧缩信贷易使其价格承压 以CRB为代表的全球实体经济正处于中、长周期上行、短周期下行触底的过程中，利率长周期略晚于实体经济长周期上行，若利率水平长期上行，在流动性收紧的
2019-09-23
摘要 央行净回笼资金较多，短期限Shibor利率走高 上周（2019/09/14-2019/09/21）9月16日，央行公开市场净回笼1600亿元，资金面较为稳定；A股主要股指小幅下跌；十年期国债利率和短期Shibor利率小幅上涨，中长期Shib
摘要 上周上证50ETF下跌1.12%，日均成交量下降10.66% 上周上证50ETF收于3.013元/份，下跌1.12%。上周五个交易日分别涨跌-0.43%、-1.55%、0.54%、0.13%、0.20%。上证50ETF日均成交量5.54亿份，与前一周相比下降10.
2019-09-22
摘要 上周盈利、beta、技术因子表现良好，估值因子回撤 上周盈利、beta、技术因子表现良好，在各类股票池均取得正收益。估值因子在各类股票池出现回撤。成长因子在中证1000成份股票池表现平淡，在其余股票池表现较好
摘要 今年以来XGBoost中证500增强超额13.25% 自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为17.98%，超额收益最大回撤为5.06%，信息比率为3.38。今
摘要 历史规律表明，A股市场存在“国庆效应” 本文选取了沪深两市中8个影响力较大的指数—上证综指、深证成指、万得全A、中小板指、创业板指、上证50、沪深300、中证500，获取每个指数2009年以来日收益率序列，将
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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