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2016-04-14
投资香港股市的大陆人越来越多，有些人是冲着AH的价差或估值差去的，有些人是因为投资移民而被迫买的，也有人是冲着港股的 T+0、不设涨跌幅限制、买空卖空、衍生品等去的。投资港股的人大都满怀希望进去，但多数人都
2016-04-13
事与愿违，波动率还是一直在跌，平值期权的隐含波动率已经被挤压地不成形了。2.3000的call的波动率只有25%，但是1.9000的隐含波动率却到了31%，市场再一次等待着爆发。期权交易信息蕴含了太多的市场信息，现在就等着
IH虽然阉割了，但是期权和IH都开始升水了，看来郭嘉队开始影响市场心理了。
2016-04-12
国泰君安首席说到，唱多A股，后市看多20%
今天指数小跌，不过今天出现了一个比较异常的现象，就是看跌期权的隐含波动率普遍低于看涨期权的隐含波动率，这和大多数市场的情况都不一致的，而且根据过去一年的50ETF期权的情况，看跌期权的隐含波动率一般是要大
2016-04-11
我们开辟了一个新的版块，叫做期权图书下载，几个朋友将一起收集现在高清高质量的图书供大家免费下载！ 第一本书是爱德华的《期权入门与精通》 《期权入门与精通》的重点就是研究股票期权，即和个股联系在一起的
2016-04-09
期权论坛独家：这是某家交易所副总经理写的一篇关于期权制度研究的文章，应该是目前期权市场仅有的关于期权领导写的研究文稿。 有兴趣的朋友可以研究下，了解下他们对期权市场的理解，应该让我们对市场的了解会更加
一些做高频交易或者在建设系统的人有问我波动率曲面插值，我找了一份最简单的插值文献，是LME的一份，采用的是直线插值法。虽然直线插值法问题很大，但是却被一些大做市商采用，特别是需要快速计算的时候，分享给大
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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