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2018-10-24
周日，广州，阴 周末组织MBA班级入学十周年活动，赶在周一前简单记一下。 周五的操作如下，将部分实值期权向虚值期权移，同时保持delta中性。 从下图可以看出，P2.50@10的delta比P2.45@10的delta要高不少，平
周一，广州，小雨 先来回答昨天留的思考题，其实，关于delta值，智多星在9月20日的日记里有聊到，点这里可以回顾一下。 Delta值（δ），又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表
周二，广州，小雨 今天没啥好说的，同学们如果按照delta中性策略，账户的变动不会太大，还会略有盈利，因为实值期权和虚值期权的时间值损耗速度还是不同的。 市场开始恐慌了，隐含波动率接近半年多来的相对高位。5
周三，广州，中雨转小雨 这两天很忙，也没时间盯着看，预计明天后天也是这个状态。 按照现有的比率套策略，其实也用不着总盯着，除非50ETF发生单边巨大位移。 下半周开始可以逐步关注11月和12月期权，如果有好的
周五，广州，小雨转阴 下面这张图是中证全指的季线图，智多星画了一条上升趋势线，指数能否在此位置得到支撑等待市场去验证。之所以用这个指数，是因为智多星认为这个指数没那么失真，真实反映了整个市场的一个走势
周一，成都，阴 10月期权仅剩2个交易日，由于P2.45@10的肉不多，因此今天把10月的义务仓全部平仓，移仓到11月。仍保留了P2.65@10权利仓，计划明天移仓至11月。 50ETF成交量再次创出新高，缺口也已回补，未来
周二，成都，多云 今天早上按照计划将10月看跌权利仓移仓到了11月。 先是按临界值的标准移到了P2.85@11，但随着50ETF的大幅下跌，又移到了P2.80@11，具体的原因以前的日记有提到过，这里就不详述了。 从10点
2018-09-20
周四，广州，多云 今天全天50ETF窄幅震荡，振幅不到0.8%，成交量也开始萎缩。期权论坛波动率指数持续走低，跌到18.39，创下近3个月新低。 智多星今天继续加仓SP2.40@10，确保delta处在一个相对中性的平衡，当然，
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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