量化陶吧 7级小牛
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2019-03-17

【财通金工每周观点】认购深虚博上涨,选择4月3.00性价比更高

投资要点 1.买入深度虚值期权需谨慎50ETF购3月3.00持仓量稍有下降,部分投资者移仓至次月合约。50ETF本周有2.43%的涨幅,但50ETF购3月3.00价格仍然是不断快速下跌。买入深度虚值期权获益可能会十分惊人,但是胜率会

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2019-03-13

【财通金工】二元期权-场外期权专题之二

投资要点 二元期权 二元期权是一种操作简单且非常流行的品种。若标的资产在到期时间低于行权价,该期权不具有任何收益;若标的资产的价格高于行权价,执行该期权会获得收益。 在美国,AMEX和CBOE都有场内二元期权交

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2019-03-11

【财通金工】股指期货中的分红点位测算(2019/03/08)

1.尚未有成分股公布除权除息日 截止2019年3月8日,上证50,沪深300,中证500成分股均未公布除权除息日。 2.分红对2019年9月合约影响较大 由分红对股指期货影响的预估模型(模型构造方法见后文),上证50,沪深300

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2019-03-11

转债热度不减,轮涨现象明显

可转债每周交易分析 转债行情回顾 1. 2019年3月4日至3月8日,股市和可转债市场先涨后跌,且都于本周最后一个交易日受到重挫。上证综指本周下跌0.81%,深证成指上涨2.14%,中证转债下跌0.42%。本周涨幅最高的三支

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2019-03-11

【财通金工每周观点】50ETF购3月3.00持仓达44万张,它能最终行权吗?

投资要点 1.情绪偏谨慎 3月8日50ETF收于2.675,本周下跌4.53%。交易额PCR由3月1日的0.483上升至3月8日的1.162,PCR显示市场情绪偏谨慎。3月8日平值认购与认沽期权合约隐含波动率分别为37.6%与36.21%,无明显波动率溢

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2019-03-11

【财通金工】“拾穗”多因子(四):总市值、流通市值、自由流通市值:谈谈取舍

投资要点 总市值、流通市值、自由流通市值:谈谈取舍 Wind中提供的3种总市值计算方法分别服务于不同的计算目的,财通金工提醒研究者注意在使用第三方供应商的衍生数据时,仍需保持一定的警惕性。

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2019-03-07

【财通金工】“拾穗”多因子(三):行业因子选择:中信一级还是申万一级?

投资要点 行业因子选取:中信一级还是申万一级? 常见的行业类别划分有管理型和投资型两类,我们通常接触的中信一级和申万一级划分属于后者。 申万一级行业指数基准日更早,可回测周期更长,

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2019-03-04

“拾穗”多因子系列(三):行业因子选择:中信一级还是申万一级?

投资要点 行业因子选取:中信一级还是申万一级? 常见的行业类别划分有管理型和投资型两类,我们通常接触的中信一级和申万一级划分属于后者。 申万一级行业指数基准日更早,可回测周期更长,

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?47017

这家伙很懒,什么都没有留

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