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2019-10-21
摘要 A股主要股指小幅下跌，金银比走高 上周（2019/10/14-2019/10/18）A股主要股指小幅下跌；十年期国债利率小幅上涨，短期Shibor利率小幅上涨，中长期Shibor利率稳定；伦敦黄金现货小幅上涨，涨幅为0.15%，白银现货
摘要 价值和质量因子在各国市场长期有效，大成MSCI价值100投资价值较高 价值因子和质量因子的有效性在海外市场受到学界和业界的广泛认可，巴菲特的Alpha也多源于这两类因子。本文使用A股市场数据实证检验发现两类因
2019-10-20
摘要 利率与宏观指标的快速下行不可持续 今年8月份，以欧美日为代表的主要发达国家利率快速下行，引起市场对利率快速变化的关注。根据华泰周期研究对周期状态的度量，当前基钦周期下行已经基本结束，由基钦周期下行
摘要 上周大多数模型跑赢基准 上周大多数模型跑赢基准。自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为18.02%，超额收益最大回撤为5.06%，信息比率为3.
摘要 上周波动率因子表现出色，技术因子走弱 上周波动率因子表现出色，在各类股票池的Rank IC值均超过10%。估值、成长、换手率、beta因子亦表现较好，在各类股票池的Rank IC值均为正。技术因子在各类股票池出现回
2019-10-15
摘要 历史分位数因子具有明确的经济学意义，其中包含选股效果稳定的因子 历史分位数计算的是某个指标当前取值在一段历史区间中所处的分位数点，是常用的时间序列分析方法，反映了相应指标的变化趋势，具有明确的经
2019-10-14
摘要 A股主要股指量价齐升，金银价格小幅下跌 上周（2019/10/08-2019/10/11）A股主要股指小幅上涨；十年期国债利率小幅上涨，短期Shibor利率小幅下跌，中长期Shibor利率稳定；伦敦黄金现货、白银现货价格均小幅下跌
摘要 上周上证50ETF上涨2.95%，日均成交量下降6.30% 由于国庆前一周仅有一个交易日，在比较时不太具有代表性。因此在本文中，上周指代10月8日至10月11日四个交易日，再前一周指代9月23至9月30日6个交易日。上周上证
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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