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2018-12-18
摘要 上周波动率、换手率因子表现出色,小市值因子走弱 上周波动率、换手率因子在各类股票池表现出色,其中在中证500成份股票池表现突出,Rank IC值超过20%。盈利、财务质量因子在各类股票池表现较好。小市值因子表
摘要 对历次下行行情分阶段统计,发现市场见底之前强势风格都会出现补跌 以上证综指为分析标的,将历次大幅下行行情分为下跌前半段和后半段,从市值风格的角度研究前后分化,结果表明下跌后半段都出现了强势风格的补
摘要 一致预期因子及其衍生因子长期来看具有较稳定的选股能力 分析师一致预期数据归纳总结了市场上卖方分析师报告对个股的财务指标预测、评级以及关注情况,是除公司财报数据、交易数据以外重要的第三方数据,我们基
摘要 上周A股主要股指小幅上涨,黄金白银大涨,人民币汇率强势升值 上周(2018/12/03-2018/12/07)A股在全球股市下跌的背景下,四大股指均小幅上涨;十年期国债利率延续下行,中债十年期国债利率收为3.285%;隔夜、
摘要 上周上证50ETF复权涨跌0.00%,日均成交量下降3.59% 上周上证50ETF收于2.425元/份,周一迎来分红,复权后全周涨跌幅0.00%。上周五个交易日分别复权涨跌2.35%、0.32%、-0.44%、-1.86%、-0.33%。上证50ETF日均成交
摘要 本周全A选股(沪深300行业市值中性)SVM表现最好 本周沪深300涨跌幅为0.28%。本周6个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是SVM,该模型本周获得绝对收益0.71%,超额收益0.43%。最近一月超额收益最高的模型是SVM,
摘要 上周反转因子表现出色,技术因子表现良好,beta因子回撤 上周反转因子表现出色,在全A股票池的Rank IC值接近20%,在中证500、中证1000成份股票池的Rank IC值接近15%。技术因子在沪深300成份股票池表现平淡,在
摘要 问题的提出:美元兑主要国家货币汇率的周期建模结果显示日元走势领先 我们以美元为基准货币,研究其兑换其他主要国家货币(包括人民币元、欧元、英镑、日元、澳元、加元等)汇率的三周期走势。结果表明:虽然不
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这家伙很懒,什么都没有留
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