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2016-11-28
关于年度核定股票期权客户买入金额有关事项的通知 2016-11-17 衍生品业务部函[2016]31号各期权经营机构: 为加强投资者股票期权交易的买入金额管理,根据《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期
2016-11-03
期权的早盘、尾盘、盘中涨跌超过50%都会出现集合竞价,集合竞价的结果直接决定了我们账户里数字的增减,而期权的合约多达几十个,现在期权市场又这么小,导致集合竞价的成交量不高,在希望全部成交的情况下就必须高
2016-10-25
东方财富的LEVEL-2能显示股票千档行情,不知道有谁的期权软件能看到千档行情不?
2016-10-15
2016年10月14日iVX指数跌到15.21%,再创历史新低,这个指数应该能看做IV吧? 而上证50ETF近一月波动率为9.5%,这个是HV。 那么IV是不是还得往下掉最后无限趋近于HV呢?
2016-09-30
有个想法:如果有足够的保证金,所有合约(包括认购和认沽)等额开义务仓,持有到到期,只要不出现极端行情,胜率应该非常高。大家觉得呢?
2016-09-29
iVX指数再创历史新低:15.44%。我们感觉今天认沽跌得好多,同时认购也涨得不够多,今天尽管50ETF涨了0.50%,但每个月的认购合约都至少有2个虚值认购期权是下跌的,就是因为波动率还在往下杀。 明天波动率指数会不会
2016-09-26
波动率指数触底反弹,昨天是15.81%,今天是16.30%,感觉明天是买CALL的好机会。 iVX指数详见:http://www.sse.com.cn/assortment/options/volatility/
2016-09-23
中国版恐慌指数iVX指数再创历史新低15.81%,我们正在见证历史。今天平掉义务仓,加认购权利仓,博指数和波动率双反弹,接下去两天准备持续加仓认购权利仓。上一波波动率见底后(8月9日)市场连续中阳反弹,历史不知
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这家伙很懒,什么都没有留
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这家伙很懒,什么都没有留下。
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