义务仓期权操作偿试:2月初大跌后,GJD救市反弹,2月8日考虑到春节长假效应,偿试做了3张卖沽单,春节开盘后赢利拿到现在。根据大盘节后走势情况,认为近期仍将上涨,3月4日建远期10张卖沽单,到3月8日赢利,又建10张卖沽单,现在稳定赢利。这23张单准备视行情拿着。
开始下跌势头,清空20张远期合约。
持仓不变,静等行情发展。准备企稳后,继续卖出50ETF9月合约。
今天上午加仓当月、次月、跨季合约。
本帖最后由 通匠 于 2024-3-27 11:26 编辑
卖开仓50ETF6月合约平值5张、虚值10张。50ETF3月2400今天到期,已经挂0.0001准备平仓,不出意外已经稳定赢利。
平仓昨天卖购15张合约,小赢利。
本帖最后由 通匠 于 2024-4-10 14:35 编辑
等了一段时间,今天再卖开5月合约。
上午平仓到期50ETF沽4月2350合约10手,开仓50ETF沽5月2450合约50手,其中开仓时搞错成50ETF购5月2450,及时平仓止损。剩余50手50ETF购4月2500已经挂单0.0001,等待成交。
本周持仓情况。考虑五一长假,准备持仓不变过节。
本帖最后由 通匠 于 2024-5-16 08:48 编辑
五一长假后一直保持仓位不变,5月期权合约将到期,卖方时间价值增加很快,短短两个星期,增加接近3万元。准备本月期权到期后,择机再建仓。
目前看,今天开卖仓的,500ETF购5500合约赢利最好,看了下THETA值-1.604,比50ETF、300ETF都要高,所以开仓后赢利快速增长。
今天500ETF卖购收益不错,50、300卖购效果不理想,此三个购继续拿到下周三行权日
本帖最后由 通匠 于 2024-5-17 11:06 编辑
今天发现500ETF分红除权,这卖购5500直接变虚了,这不拿得更稳当了。看来卖方分红前是个机会,但对权利方怎么办?看了下昨天5500沽5、6月收盘价449、1343,今天现在分别是863、1665,赚发了啊。如果买的话看样子亏死了。有哪位高手能解释一下分红奥妙?
搞错了,分红后合约都到带A块去了
3个卖购一盈二亏,看来50ETF、300ETF比较强,看明天末日了,50、300一定亏损了。这次收了个教训,代表大市值的50、300卖购现在容易亏,其他的指数还是弱的,卖购收益还是不错的。
5月到期卖沽合约都赢利平仓,3张卖购等下午视情平仓,500合约今天又大涨。
您的策略基础是认为不会大涨么,以虚拟P来平衡实值C带来的损失么。能大概讲一下您的策略原则么
3月初这3张,当时认为救市只会向上涨,直接卖沽了,就拿时间价值。
这几天等机会卖,仍然只持有3张仓。
挂卖50ETF2407购 2550 10张 价位0.0530 不知道能否成交
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