发鹏期权说 6级职业
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勾搭

平值期权价格在择时上的用法参考

行情火爆不得不先说一下,美伊闹剧以双方忍气相互给台阶的方式结束,A股市场重新回到之前的认知轨道,多头氛围依然主导,可叹的是小票真的强势,原以为昨日的中阴可能顺势让行情休息一下更健康,以创业板指

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50ETF期权隐含波动率的历史波动规律

本轮隐波从从最低的11%上升至15%上下,相信已经有不少中性卖方开始介入中性裸卖期权头寸,我个人此刻不拒绝,只想提醒2点,1是隐波毕竟还在低位请别贪,2是一定要做相对严格的期权卖方压力测试,方法可见前两

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2019年50ETF期权无脑常态化中性卖权能挣多少?

无甚大事出现,今日A股经理了1周多的调整后再度迎来中阳助力“辞旧迎新”行情希望重启,特别是尾盘券商的崛起难免让券商带头的行情经验者坚定信心,沪深300指数涨0.88%,上证50指数涨0.86%。行情修正后重启中阳,叠

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了解期权隐含与历史波动率的关系规律,辅助期权交易

继续最近的干货分享节奏,今天聊聊期权隐含波动率与历史波动率的历史走势关系规律,从个人经验出发分享几点利用该规律辅助期权隐含波动率走势预测进而提升期权交易胜算的心得。 关于隐含波动率与实际波动率(

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白马股被弃?50战略多头长期期权保险用平值or虚值?

最近贵州茅台、中国平安等A股传统白马股明显弱势拖累上证50走势,若作为所谓“核心资产”的长期簇拥,选择坚定长线持有上证50的投资者,持有周期较长,希望看到的是标的指数的稳步上行,心态稳固者大多无所谓

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淡定等风来,简述50ETF期权跨月隐含波动率走势历史规律

低隐波背景下,期权中性策略的可玩性差很多,毕竟一切波动都变小,绝对收益严重缩水,此情况下期权交易者或转换思维凭借低成本优势赌一些方向,或深入挖掘期权进阶机会,比如日历差价就算是一个“初识偏基础,

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50ETF期权上市至今无脑对冲双卖虚值策略绩效

刚经历昨日的大跌,消息面无啥涟漪,某港仍乱但恒指日内先抑后扬,至A股收盘时刻回涨不少,平静环境下今日A股集体基本同步止跌震荡,盘面无甚亮点,上证50收盘小涨0.19%。 50ETF期权隐含波动率近期真是涨难跌容易,

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低波延续、慢牛可期?重提不同期权软件隐波差异背后的常识

消息面仍相对安静,A股早盘一度受中国平安大跌影响士气,接近午盘券商股的崛起引领市场逐步企稳回升,至收盘主要指数普遍收涨,上证50涨幅因权重平安拖累最少亦有0.27%。经历上周五的中阴后,本周50指数基本

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?743255

这家伙很懒,什么都没有留

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