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2021-05-30
导言外界只称，期权深奥、标的复杂，望而却步。但风险防控、以小博大，却是其魅力所在。不查不知道：2015年6月底到8月底，正是大盘血雨腥风的时候，上证50指数下跌了近40%，然而期权“8月沽2750“合约却上涨了100
01 买方两大优势 期权买方策略以时间价值的流逝作为成本，期待在标的行情的大幅波动和隐含波动率的走高中赚取倍数收益，与期货相比具备无保证金压力，非线性损益和倍数获利的特征。买方不轻易出手，出手必须要获得
今天为大家带来的是波动率进阶的知识，认识波动率曲面和波动率锥。 01 隐含波动率是怎么来的？要解释隐含波动率是怎么来的，我们先来做一个小游戏： 我们有两枚硬币，然后同时扔这两枚硬币：游戏规则介绍
2021-05-21
来源：上交所期权之家期权作为一种金融产品，其所具有的金融杠杆、保险功能等等特性，是一种是非常优秀但却复杂的投资工具。对于普通投资者来说，利用期权进行投资既能够提高资金利用效率，获得额外收益，也能够对
2021-05-03
导言 外界只称，期权深奥、标的复杂，望而却步。但风险防控、以小博大，却是其魅力所在。 不查不知道：2015年6月底到8月底，正是大盘血雨腥风的时候，上证50指数下跌了近40%，然而期权“8月沽2750“合约却上涨
摘要： 现代场内期权起源于美国，但它的诞生并非一帆风顺。本文利用Mackenzie和Millo对一些关键人物的采访材料回顾了美国场内期权的诞生与发展。从分析可看到，美国交易所当时在推出场内期权遇到的主要障碍是监
期权波动率微笑和偏度这个概念如同隐含波动率这个概念一样,也是在实际的交易过程中,期权市场对于期权理论的挑战的结果。什么是波动率偏度和微笑?波动率偏度和微笑就是使用同一到期日标的产品的不同协定价格的期权的
2020-12-27
通过分析上证50ETF期权9月合约挂牌交易以来的隐含波动率数值发现，隐含波动率随执行价格的变化曲线呈现以下偏度特征： 6月26日到7月7日，隐含波动率曲线呈现右偏，即隐含波动率随执行价格的增加而增加； 7月8日至7
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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