0
听众
收听
2019-08-31
上证 50ETF 期权的日历价差交易策略 申银万国证券股份有限公司张舜邓辰捷 图一：上证 50ETF 期权日历差价策略月度收益率和累计收益率 图二：期权日历差价策略的月度收益和累计收益 根据期权市场的特征，建
期权波动率曲线介绍隐含波动率是将市场上的期权交易价格代入期权理论价格模型，反推出来的波动率数值。从理论上讲，反解出期权的隐含波动率并不困难。由于期权定价模型(如 BS 模型)给出了期权价格与五个基本参数(
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?2029201
这家伙很懒，什么都没有留
...
更多>
留言
