期权的高频交易回测平台怎么编写？

最近老板让用python编写一个期权的高频交易的回测平台，我之前就只用过Quantopian写过一些简单的交易模型，我也没直接编过回测平台，我知道zipline可以写回测平台，但针对高频情况下的做市商期权策略，如果编写回测