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2019-09-28
【策略概述】根据情况，考虑买入深度虚值期权，隐含波动率为10%--30%的看跌期权，具体为M2001-P-2650，M1911-P-(2650，2800) 另外，根据市场表现，进行调仓操作 【风险控制】做多期货进行对冲 【离场策略】豆粕大跌
2019-08-13
贸易谈判对国内豆粕市场的影响逐渐弱化，市场将回归供需现实，豆粕价格难以持续上涨。目前国内受非洲猪瘟的影响，生猪存栏大幅下降，消费端缺乏亮点，也难以驱动豆粕价格上涨。豆粕价格向下有供应不确定的支撑，向
2019-08-12
中美贸易谈判对国内豆粕市场的影响逐渐弱化，市场将回归供需现实，豆粕价格难以持续上涨。目前国内受非洲猪瘟的影响，生猪存栏大幅下降，消费端缺乏亮点，也难以驱动豆粕价格上涨。豆粕价格向下有供应不确定的支撑
2019-08-11
由于中美贸易摩擦成为干扰豆类市场的主要因素，如何灵活运用期权化解价格波动风险成为了相关企业及机构的备选策略，南华期货农产品研究中心针对市场变化并综合考虑提出一款期权策略，现将该豆粕期权的操作思路以供大
2019-08-03
2019-05-24
隐波率方面，以1月30日行权价在2550元/吨的豆粕1905期权为例，其当日隐含波动率为21.29%，较2018年12月28日的隐波率17.19%上升了4.1个百分点。微笑曲线倾斜程度略有抬升，曲线整体上移。宏观、行业事件频发使得豆粕
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1146698
这家伙很懒，什么都没有留
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