市川新田三丁目 3级会员
私信
勾搭

机构观点之芝加哥商品交易所:农产品期权波动率向上偏斜的机理是什么?

译者 王为 文中黑字部分为原文,蓝字部分为译文,红字部分为译者注释或补充说明The Rationale for Ag Options’ Upward Skew By Erik Norland Across most markets, out-of-the-money (OTM) put options tend

[查看全部]

如何给分红股票的欧式期权定价?(股息率持续稳定)

今天探讨的主题是股息率固定情况下分红股的欧式期权定价过程,昨天的文章中提到Robert Merton在Black-Scholes期权定价模型的基础上对股票分红的因素进行了调整,从而形成了Black-Scholes-Merton期权定价模型,该公

[查看全部]

如何给分红股票的欧式期权定价?(股息率不固定)

在昨天的文章中演示了如何用EXCEL给无分红股票的欧式期权进行定价,今天将探讨分红股的欧式期权定价。 前文提到过Black-Scholes期权定价模型最初解决的是无分红股票的欧式期权的定价问题,但在实际交易中,股票通

[查看全部]

如何用Excel统计历史波动率

How Do You Calculate Volatility In Excel?by AdamHGrimes I received a question from a reader who asked, “Can you calculate volatility in Excel?” The answ

[查看全部]

期权波动率微笑和期权波动率偏斜现象从何而来?

文中参考资料: http://www.optiontradingpedia.com/volatility_smile.htm http://www.theoptionsguide.com/volatility-smile.aspx 在最早的期权定价模型即布莱克—斯克尔斯期权定价模型中,决定期权费高低的因素有

[查看全部]

如何用EXCEL给无分红的股票期权定价?

由Fischer Black, Myron Scholes和Robert Merton发明的Black-Scholes-Merton期权定价模型最早见于1973年在“Journal of Political Economy”杂志上发表的"The Pricing of Options and Corporate Liabilities"一文,

[查看全部]

如何给分红股票的欧式期权定价?(股息率不固定)

在昨天的文章中演示了如何用EXCEL给无分红股票的欧式期权进行定价,今天将探讨分红股的欧式期权定价。 前文提到过Black-Scholes期权定价模型最初解决的是无分红股票的欧式期权的定价问题,但在实际交易中,股票通常

[查看全部]

如何给分红股票的欧式期权定价?(股息率持续稳定)

今天探讨的主题是股息率固定情况下分红股的欧式期权定价过程,昨天的文章中提到Robert Merton在Black-Scholes期权定价模型的基础上对股票分红的因素进行了调整,从而形成了Black-Scholes-Merton期权定价模型,该公

[查看全部]
12下一页

个人资料

未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?1146659

这家伙很懒,什么都没有留

...

给TA的留言

返回顶部