2
听众
0
收听
2017-03-08
作为一个新手，显然我还没有可以将理论运用到现实，关于波动率微笑的成因、结构等等等等我都知道，但是最后形成结论的时候犯了愁，是 我是知道为什么现在CALL的微笑是这样，PUT的微笑比较标准，但是IV微笑，对于形成
以50ETF为例，有CALL 有PUT 有不同月份，而每个月份又有不同行权价，目前我用的比较笨的方法，即把每个行权价的IV都用成交量加权，得出某一个月份CALL或者PUT的加权IV，然后依次类推，得出所有月份的（4个月份）的CA
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?10518
这家伙很懒，什么都没有留
...
2 作品 >
更多>
留言
