论坛de用户 4级常客
私信
勾搭
论坛de用户
论坛de用户

2019-04-11

如何计算利率的波动率?

我们老师上课讲过计算股价收益率的波动率,就是对前后两期价格之比取对数算出对数收益率,然后求标准差就好了。我想问一下 在求利率的波动率时候还需要用前后两期利率之比再求对数吗? 我觉得利率本来就是收益率啊,

[查看全部]
论坛de用户
论坛de用户

2019-04-10

期权定价中,SABR模型beta参数的求解如果不用经验法则0或者0.5或者1,可以精准的算出来吗?

用平值期权和远期价格的对数做回归ln(sigma)=ln(alpha)—(1—beta)ln(f),其中sigma为平价期权波动率,f为远期价格这种数据是需要一个横截面上所以不同合约期权到期日构成的数据,还是说相同合约期权到期日

[查看全部]

个人资料

未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?1049917

这家伙很懒,什么都没有留

...

给TA的留言

返回顶部