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2019-01-16
摘要 本文测试 6 种因子合成方法，发现最大化IC_IR及最大化IC法效果较好 因子合成是构建多因子选股模型的重要环节，可以提取出一组因子内的重要信息。本文对6种因子合成方法进行测试，从单因子测试结果看，最大化IC_
摘要 价值投资策略在 A 股市场历史表现良好，现在是布局价值指数投资好时机 价值投资之风近两年在 A 股再度兴起，以 PB-ROE 选股模型为代表的价值 投资策略因其效果优秀，引发较多投资人关注。价值投资的核心关注指
摘要 上周上证50ETF下跌0.70%，日均成交量上升27.68% 上周上证50ETF收于2.286元/份，下跌0.70%。上周五个交易日分别涨跌0.09%、-0.52%、-0.74%、0.00%、0.48%。上证50ETF日均成交量10.06亿份，与前一周相比上升27.68
摘要 上周A股主要股指延续弱势，黄金白银强势上涨，人民币小幅升值 上周（2018/12/24-2018/12/28）A股四大股指延续弱势，但成交量有所回升；十年期国债利率持续下行，中债十年期国债利率收为3.243%；隔夜Shibor利率
摘要 模型回顾: 上周、最近一个月以及2018年全部模型跑赢基准 上周、最近一个月以及2018年全部模型跑赢基准。2018年内，全A选股（中证500行业市值中性）Stacking获得超额收益10.76%，XGBoost获得超额收益10.00%。沪
摘要 2018年全年上证综指下跌24.59%，金融、消费稍稍占优 2018年全年A股主要指数全部下跌，大市值指数相对抗跌。主要指数中上证50跌幅最小，下跌19.83%，中小板指跌幅最大，下跌37.75%。全年出现了8根月K阴线，只有1
摘要 2018年波动率、换手率、估值因子表现出色 2018年波动率、换手率因子表现出色，在中证500、中证1000成份股和全A股票池的Rank IC值在8%左右。估值因子亦表现出色，在各类股票池的Rank IC值在5%左右。盈利因子表现
2018-12-25
摘要 本研究对回归法测算基金仓位的各项方法和细节进行测试比较 回归法是测算基金持股仓位的常用方法，以基金日收益率为因变量，指数日收益率为自变量，拟合多元线性回归模型，对回归系数求和以估计基金仓位。本研究
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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