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2019-09-09
摘要 上周小市值、反转因子表现良好，beta因子回撤 上周小市值、反转因子在各类股票池表现良好，其中小市值因子在沪深300成份股票池的Rank IC值超过15%，反转因子在沪深300成份股、全A股票池的Rank IC值超过15%。估
摘要 以XGBoost为例，今年提高模型调仓频率较有优势 自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型（半月频调仓）进行深度跟踪。今年以来模型获得绝对收益36.17%，超额收益12.50%。相比月频调仓的XGBoost中
2019-09-02
摘要 真假序列识别的意义和研究思路 本文从一个相对新颖的研究问题——真假市场价量序列识别入手，以机器学习为研究工具，考察真实市场价量序列是否包含显著区别于随机生成的虚假市场价量序列的信息，从反向的逻辑检
摘要 上周白银价格持续上涨，人民币贬值 上周（2019/08/26-2019/08/30）A股主要股指小幅回落；十年期国债利率上涨，Shibor利率稳定；伦敦黄金现货价格小幅下跌，跌幅0.47%，白银现货价格大幅上涨，价格涨幅为5.59%
摘要 上周上证50ETF下跌1.59%，日均成交量增长52.25% 上周上证50ETF收于2.916元/份，下跌1.59%。上周五个交易日分别涨跌-1.65%、0.69%、-0.75%、-0.38%、0.52%。上证50ETF日均成交量6.88亿份，与前一周相比增加52.25
摘要 8月风格因子整体表现低迷，仅beta因子表现稍好 8月风格因子整体表现低迷。估值、小市值、反转、波动率、技术因子在各类股票池均出现回撤，其中反转、波动率因子在沪深300成份股票池的Rank IC值低于-20%。成长
摘要 利率走向与股票市场走向的背离是难以确定市场拐点的重要因素 今年以来，全球股票市场表现较好，一季度部分宏观指标也呈现出上行的态势，似乎短周期上行的证据开始显现。但是今年以来的股票市场表现与利率市场
摘要 今年以来XGBoost中证500增强超额12.15% 自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为18.08%，超额收益最大回撤为5.06%，信息比率为3.40。今年
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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