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2019-10-01
本文使用期权数据计算现货的隐含融券成本,发现50ETF的日收益率与隐含融券成本有一定的负相关关系,当市场涨跌幅较大时更为明显。隐含融券成本不仅能将认购期权和认沽期权的隐含波动率曲面连接起来,还能有效过滤来
波动率指数逐步下行,后市谨慎看涨兴业小明说期权 一周导读 市场回顾:从最新的市场数据看,认沽认购期权隐含波动率价差出现了缩窄的趋势,同时波动率期限结构恢复上行的常态,投资者悲观情绪得到缓解。另外观察国际
波动率指数冲高回落,市场有望止跌企稳兴业小明说期权 一周导读 市场回顾:从最新的市场数据看,周内标的的隐含波动率和实际波动率都出现了大幅拉升,波动率指数在周四达到最高35.57%然后出现小幅回落。从周层面看
兴业期权水晶球20151217 特别关注 1. 兴业期权水晶球指数对周四标的走势持中性偏谨慎的观点,数据显示认购认沽期权成交比出现大幅下跌,同时波动率风险溢价进入危险区域,在联储加息会议前夕投资者情绪偏谨慎。从标
兴业期权水晶球20151215 特别关注 1. 兴业期权水晶球指数对周二标的走势持中性预期,数据显示择时因子数值均呈现小幅波动,其中认购认沽期权成交比出现小幅上涨,而波动率风险溢价仍未进入安全区域,波动率指数走势
2019-09-30
《投资·宽角度》:投资宽角度:成长质量表现亮眼,反转继续走弱 本周视点 1、市场回顾 过去一周市场主要指数呈现下跌趋势。沪深300指数下跌2.11%,中证500指数下跌3.82%,中证1000下跌4.77%。过去一周行业指数整
市场情绪转暖 兴业期权水晶球20190929 特别关注 预测标的:上证50指数/上证50ETF 预测分值:6分(情绪偏乐观) 目标日期:2019.9.30(周一) 简明观点:期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率风险
2019-09-29
观点速览 综合结论:对中长期投资者而言,经历了本周的调整后市场估值持续回落,处于历史的较低水平,建议投资者超配权益资产;对于灵活投资者而言,短期模型评分处于偏乐观区间,我们建议维持中性仓位配置;风格
未知领域 来自火星
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这家伙很懒,什么都没有留
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