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2017-08-08
Spx 30d 20 year low. Weekly upside calls on 5ish. 9/16 calls are on 6ish. Buy buy
2017-08-03
从近月合约的隐含波动率曲线结构看，认沽合约、认购合约波动率微笑形态均较为规则。认沽期权隐含波动率相对认购期权隐含波动率系统性偏低，这与通常情况不一致，表明市场整体非常乐观，认为下跌风险非常小。
2017-07-24
今天我们就给大家介绍一下随机波动率的经典模型之一——Heston模型。 作为期权定价最经典的理论模型，B-S模型取得了巨大的成功，然而B-S模型还有一些明显的不足，其中重要一点就是对于标的资产波动率固定的假设。期
2017-07-14
权利金（Premium/Option Premium）：是指期权合约的市场价格，期权买方将权利金支付给期权卖方，以此获得期权合约所赋予的权利。美式期权（American Option）：美式期权的买方在合约到期日及其之前任一交易日均可行
2017-07-09
我们研究波动率，主要是服务于期权的波动率交易。能够根据现有的数据，判断IV是否偏高或偏低，就能够通过前面讲到的卖出或买入波动率策略获利。 预测方法基本有三大类：1.计量模型。计算复杂，假设条件多，准确度
2017-07-05
期权定价公式远远低估了黑天鹅事件的概率，公式中的波动率是最重要的参数，期权定价公式假设波动率具有稳定性，是可预测的，是正态分布的。 便其实并不是这样，波动率具有典型的肥尾分布（或称长尾效应）和中值回
2017-07-03
期权论坛过去N天标的波动率
2017-06-25
【高盛目前最青睐的交易是这个：股票跌7%你可以赚25倍】恐慌指数已接近历史最低，高盛认为，在这个时候就要进行现金套利了，而它尤其推购入看跌期权价差组合，比如一个97-93%的看跌期权价差组合在股票下跌7%的情况下
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?456
这家伙很懒，什么都没有留
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