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2020-03-28

深度|波动率微笑曲线与外汇期权定价模型

文章来源:《中国货币市场》2016.04 总第174期 交通银行金融市场业务中心 周 臻 在市场业务发展对期权定价提出更高要求的背景下,就常用的期权定价模型,包括无风险利率与波动率为常数假设下的Black-Scholes模型、

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2020-03-28

基于SABR模型的期权波动率曲线套利策略

转载自:要资讯 交易逻辑:同一标的物不同行权价、不同期限的期权之间价格差异很大,无法直接比较。通过定价公式将期权市场价格反解得到的隐含波动率,才能够代表期权的真实价值。而受多方面因素影响,由各个行

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2020-03-28

东南和西北的街角,深度实值期权知多少?(下篇)

点击上方蓝色字关注我们~ 在东南与西北的街角边,我们认识了深度实值期权的世界。转角边的风景有时是那么独特,又是那么有趣。在《上篇》中,我和大家一起分享了深度实值期权本身自带的5大特征,在《下

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2020-03-28

白糖期权实战篇(附策略口诀)

来源: 七禾网 期货行情预判 在本次实战演练的前夕,需要说明的是我们在随后提及的策略,都是基于白糖基本面的分析,因此第一步,则是对期货行情的预判: 在此我们以白糖1709合约为例。由于库存压力和保障措施

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2020-03-28

东南和西北的街角,深度实值期权知多少?(上篇)

点击上方蓝色字关注我们~ 在过去的许多篇文章中,我们已经和大家介绍了什么是实值、平值和虚值期权。简而言之,站在当下看,行权概率越是大的期权越实值,行权概率越是小的期权越虚值。如果您寻寻觅觅于这成百

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2020-03-28

小专研读:什么是波动率微笑和偏斜

期权屋 hexun_options和讯网正筹建期权频道,现诚邀有期权从业经历的专家成为我们的频道顾问、特约专栏作者。有意者欢迎发送个人资料至邮箱 options@staff.hexun.com 以与我们取得联系。我们期待与您一同迎接期权时

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2020-03-28

波动率微笑与偏斜

期权屋 hexun_options和讯网正筹建期权频道,现诚邀有期权从业经历的专家成为我们的频道顾问、特约专栏作者。有意者欢迎发送个人资料至邮箱 options@staff.hexun.com 以与我们取得联系。我们期待与您一同迎接期权时

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2020-03-28

东京商品交易所将推黄金欧式期权合约

  记者日前了解到,东京商品交易所将于今年9月份更新交易系统,在更新交易系统的同时会上市新的黄金期权。之前该交易所上市的黄金期权为美式期权,新的黄金期权将改为欧式期权。   欧式期权的特点是,买方

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?44864

这家伙很懒,什么都没有留

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作品信息

  • 期权波动率微笑和偏度深入解析
  • 期权波动率最全解析
  • 波动率有史以来最全解析
  • 王律师看期权(下):隐含波动率的实质就是市场供求关系 是权利金的唯一标尺
  • 期权卖方除了硬挺着,还有两种基本对冲策略

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