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2016-01-01
1 Delta 1.1 Delta是什么？ 期权是标的资产的衍生产品。两者之间就像是“父子”一样，父亲的一举一动无时无刻不在影响着孩子的行为。父亲的这种影响力就是Delta。 以50ETF为例，当ETF价格发生变化时，期权价格也
股票期权作为股票的“孩子”，其脾气秉性自然受三方面的影响：一是自身“基因”的制约，比如：权利属性（认购还是认沽）、行权价（K）、到期时间（T）；二是“父母亲”的言传身教：股价（S）、股价的波动率（）；三
这一讲中让我们来领略一下期权的保险功能，如何运用期权来防范股票市场的下行风险。这就是我们将要介绍一个十分重要的期权策略，叫作期权保险策略。大家回忆一下在投资过程中有没有遇到过这些场景，比如预期某只股票
在期权合约中，我们经常可以看到美式期权和欧式期权的标注。那么，究竟何为美式期权？何为欧式期权呢？ 二者的差异主要在于，期权的买方是否可以在期权到期日之前行使买入或卖出的权利。美式期权允许期权买方在期权
什么是认沽期权？ 买方支付一定费用（权利金）买入一张期权合约，相当于买入一种权利，使得买方可以有权决定是否在指定日期（到期日）或以前，以协议价格（行权价格）卖出一定数量(合约单位）的指定资产（标的资产
什么是认购期权？ 买方支付一定费用（权利金）买入一张期权合约，相当于 买入一种权利，使得买方可以有权决定是否在指定日期（到期曰）或以前，以协议价格（行权价格）买入一定数量〈合约单位）的指定资产（标的资
期权作为最受欢迎的金融工具之一，赋予了投资者买或卖的选择的权利。由此，投资者不再局限于买、卖或观望这三种决策，而是能够应用期权灵活设计各种策略，把握变化无穷的市场。无论是积极进取型的投资者，还是稳妥保
2015-12-22
买权／卖权平价理论(put-call parity) 是套利和避险主要的根据。 理论上，相同履约价的买权与卖权都要有相同的时间价值，这一种固定的关係，称之为买权卖权平价理论，它代表选择权的买权、卖权与期货之间的关係，若
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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