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2019-09-13
套期保值 投资者 A 持有 1 万份的上证 50ETF，他担心未来 ETF 价格大幅下降导致资产缩水。行权价格为 2.0 的 5 月认沽期权现价为 0.0329，上证 50ETF 现价为 2.124。 操作：投资者可以买入 1 张认沽期权进行套期
认购期权，指买方有权利根据合约内容，在规定期限(如到期日)，向期权卖方以协议价格（行权价）买入指定数量的标的证券(如股票或ETF)；而认购期权的卖方在买方要求被行权时，有义务按行权价卖出指定数量的标的证券
合约细则 视频简介 https://v.qq.com/iframe/preview.html?vid=m0805wywz27&auto=0[/iframe] 开户要求一、资金 在开通期权前连续5个交易日，每日结算后的保证金账户可用资金余额不低于10万元人民币。 二
2019-09-07
警惕隐含波动率下降带来的期权价格下跌风险 投资策略在投资哲学上可以分为两类——方向性的和非方向性的。非方向性的投资策略，收益不受价格涨跌影响，牛市熊市都有获利空间，而方向性的投资策略，收益往往受到
利用期权避险，可以有效降低账户净值回撤幅度，平衡投资组合风险收益。本文通过比较不同状态的期权在下跌行情中的获利能力，从而说明深度虚值期权的避险功能。 深度虚值期权的特征分析 深度虚值
2019-08-24
期权的初学者，都会听说过一个这样的公式“期权价值=内在价值+时间价值”，期权的价格由内在价值和时间价值相加而成。内在价值定义为期权买方如果立即行权能获得的收益，时间价值则会随着到期日的临近加速衰减。
2019-08-19
保险策略是个人投资者使用非常广泛的策略，在实际应用中，投资者可能会遇到一些问题。 1. 保险策略对什么样的投资者具有吸引力？ 这一策略可能对两类投资者而言更为需要。第一类投资者是不想卖出股票的长
2019-08-17
要点 我们统计了50ETF期权上市以来，市场连续休市大于等于4天的所有情形，共有17次，我们发现： 节后第一个交易日隐含波动率大概率高于节前最后一个交易日的隐含波动率，并且在隐含波动率短暂冲高后，节后五
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1399555
这家伙很懒，什么都没有留
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