一、跳空日期：2016/12/5 开盘价：2.348 前收盘价：2.372 低开幅度：-1.01% 平值看跌期权合约：50ETF沽2016年12月2.35（10000773.SH） 开盘后15分钟数据： 时间 50ETF价格 平值看跌期权价格 隐含波动率IV 2016-12-05

一、BS公式 1、MATLAB函数： function BS=BS(S0,K,T,r,sigma,IsCall) d1=(log(S0/K)+r*T)/(sigma*sqrt(T))+0.5*sigma*sqrt(T); if IsCall==1 price=S0*normcdf(d1)-K*exp(-T*r)*normcdf(d1-sigma*sqrt(T)); else

一、计算方法总结： 1、Sample Standard Deviation from Close Prices 计算公式如下： 2、Adjusted Mean Absolute Deviation Volatility 计算公式如下： 方法1对样本中的极端值过度敏感，比如样本中有一个极端

一、跳空日期：2016/12/5 开盘价：2.348 前收盘价：2.372 低开幅度：-1.01% 平值看跌期权合约：50ETF沽2016年12月2.35（10000773.SH） 开盘后15分钟数据： 时间 50ETF价格 平值看跌期权价格 隐含波动率IV 2016-12-05

一、BS公式 1、MATLAB函数： function BS=BS(S0,K,T,r,sigma,IsCall) d1=(log(S0/K)+r*T)/(sigma*sqrt(T))+0.5*sigma*sqrt(T); if IsCall==1 price=S0*normcdf(d1)-K*exp(-T*r)*normcdf(d1-sigma*sqrt(T)); else

一、计算方法总结： 1、Sample Standard Deviation from Close Prices 计算公式如下： 2、Adjusted Mean Absolute Deviation Volatility 计算公式如下： 方法1对样本中的极端值过度敏感，比如样本中有一个极端

一、跳空日期：2016/12/5 开盘价：2.348 前收盘价：2.372 低开幅度：-1.01% 平值看跌期权合约：50ETF沽2016年12月2.35（10000773.SH） 开盘后15分钟数据： 时间 50ETF价格 平值看跌期权价格 隐含波动率IV 2016-12-05

一、BS公式 1、MATLAB函数： function BS=BS(S0,K,T,r,sigma,IsCall) d1=(log(S0/K)+r*T)/(sigma*sqrt(T))+0.5*sigma*sqrt(T); if IsCall==1 price=S0*normcdf(d1)-K*exp(-T*r)*normcdf(d1-sigma*sqrt(T)); else