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2019-11-30
期权投资者一般都知道，Black-Scholes期权定价模型的特点之一是允许非平坦的波动率曲面，这表示期权的隐含波动率不但取决于标的资产的历史波动率，而且取决于期权的行权价格（strike price）和距离到期时间（time to
随着广大投资者期待已久的期权新品种进入上市准备阶段，市场又将为投资者增添风险管理利器。面对当前已上市的50ETF期权、即将上市的沪深300ETF期权和沪深300股指期权，风险管理的差异性已然成为众多投资者当前关注的
2019-11-27
波动率的期限结构 波动率期限结构描述的是隐含波动率会随期权剩余期限的不同有所变化。 平价期权的波动率与期权剩余期限之间的常见的关系是：当短期波动率非常低时，波动率函数是期权剩余期限时间的增函数；当短
2019-11-26
证监会已于近日批准郑州商品交易所开展PTA、甲醇、菜籽粕期权交易，批准大连商品交易所开展铁矿石期权交易，批准上海期货交易所开展黄金期权交易。 据报道，PTA、甲醇期权合约正式挂牌交易时间为2019年12月16
2019-11-22
海外投资者在制定策略时，除了参考各种大盘指数外还会经常参考策略基准指数。 策略基准指数反映了将期权加入到股票、债券等资产中所形成一系列策略组合的收益情况。该系列指数由交易所发布，在帮助交易所宣传、推
2019-11-20
不同市场预期下的期权交易策略 根据不同的市场预期，我们可以将期权交易中最基本的交易策略加以分类。根据多空方向和波动率变化方向的不同，可以将预期市场走势分成六类，包括快速上涨行情、温和上涨行情、快速下
2019-11-18
上次我们谈过如何在真格量化中获取外部数据。很多投资者都知道Yahoo提供了丰富的金融市场数据，不过获取这些数据很多时候需要自己去写一些网页爬虫。当然也有一些Python第三方库可以免除我们从头写爬虫的麻烦，几乎
假设我们有了一个回测表现看起来还不错的策略，我们想把它迁移到实盘运行。虽然真格量化的设计使得回测代码迁移到实盘有很高的代码复用性，但是我们还应当注意处理以下的问题。 避免未来数据 首先，我们需要
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1146854
这家伙很懒，什么都没有留
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