10
听众
0
收听
2019-08-11
隐含波动率是将所有期权策略联系在一起，帮助投资者做出投资决策的一个重要变量。在某些时候预测波动率比预测价格要容易得多，这是因为几乎所有股票、股票指数或期货合约的隐含波动率图形都有相似的模式：一个交易范
投资者在交易期权时，常用的交易策略一般可以分为两类。一类是方向性交易，即投资者根据自己对标的物未来行情走势与收益预判而进行的交易（也就是单边“猜涨跌”）；另一类是波动率交易，基于市场未来波动率（来
2019-08-09
标的物的价格是对于期权机制影响最大的因素之一。当标的的市场价格高于行权价格时，标的价格的波动会直接影响到期权的内在价值，而标的价格的波动同样会影响到标的价格在未来时间里的价格分布预期进而影响到期权的时
2019-08-08
“波动率微笑”即具有相同到期日和标的资产而执行价格不同的期权，其行权价格偏离标的资产价格越远，隐含波动率越大。 波动率通常是用来描述股票、期货等资产价格变化有多剧烈的一个统计指标。在期权交
2019-08-01
在证券投资活动中，交易执行是最基本的行为。不论是单品种简单买卖还是复杂的套利策略，最终均会以基本的买入或卖出实现。随着资产管理规模的不断增加，机构投资者的交易行为对市场的影响越来越大。如何在不惊动市场
2019-07-31
期权市场合约数量巨大，且很多合约长期处于深度价内或价外,势必导致流动性的匮乏。世界上大部分期权交易所推出了相应的做市商制度，以增加市场的流动性。 期权做市策略与其他资产如股票、债券、期货、外汇的做市
2019-07-30
专业的期权交易员，尤其是期权做市商，在交易过程中通常都会追求投资组合的Delta保持中性，以回避标的物价格波动的风险。我们在以往文章曾介绍过，看涨期权的卖方可以通过买入标的资产，从而形成Delta中性组合（c
2019-07-29
和其他策略一样，在交易期权时，风险管理计划的制定应该在建立头寸前进行。如何实施风险控制，是设计期权策略时要考虑的重要因素。 A 风险管理法则 风险管理并不是在投资者建立头寸后才进行，而是应该在建
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1146854
这家伙很懒，什么都没有留
...
更多>
留言
