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2019-08-26
“格兰杰因果检验”由2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰（Clive W. J. Granger）在20世纪60年代末提出并经过逐步完善。该方法的基本着眼点，是两个自由变量呈高度相关，并不能说明它们之间一定存在因果关系，
2019-08-23
季节性的定义 对于时间序列分析来说，具有季节性是指特定的数据在一定时间内（通常为1年，当然也可以是预先定义的其他时间周期内）具有规律的和可预测的变化。所有一定时间范围内可预测的或能够经常重复发
2019-08-22
中国期货市场支持多套交易系统，而CTP是其中使用较为广泛的交易系统，量化投资者有必要对其有所了解。 CTP（Comprehensive Transaction Platform）是由上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所的全资子公司
2019-08-21
在标准的期权合约中，买方通过支付一定的权利金后，有权在未来特定时间对标的资产以特定的价格进行买入或卖出。这类期权称为Vanilla Option，中文直译“香草期权”，这是因为Vanilla是口味最普通的冰淇淋，因而指代
2019-08-20
许多时候时间是投资者的敌人，比如我们期待的行情久久不出现而占用的资金却有成本，不过期权可以让时间成为投资者的朋友。 一、期权价值对于时间的敏感性 我们都知道，期权价值取决于标的资产的价值、
2019-08-17
期权市场合约数量巨大，且很多合约长期处于深度价内或价外,势必导致流动性的匮乏。世界上大部分期权交易所推出了相应的做市商制度，以增加市场的流动性。 期权做市策略与其他资产如股票、债券、期货、外汇的做市
2019-08-16
我们在真格量化中编写策略时，会需要在一些比较容易出错的地方自定义报错的信息，以及设定错误出现后的处理方式，而Python已经提供了许多用于异常处理的方法，可以方便地调用。 异常如何捕获 当函数内发生异常
2019-08-15
波动率指数是根据股指期权价格计算的指数，反映了投资者对未来一段时间股票市场波动的看法。 如果说股票指数是实体经济的晴雨表，那么波动率指数就是股票市场的情绪压力计。1993 年美国芝加哥期权交易所发布了
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1146854
这家伙很懒，什么都没有留
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