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2016-09-26
我之所以说等到下周看，是根据自己的仓位情况决定的，目前本人账户占用的保证金+权利仓占用资金总仓位大概为75%。履约担保率134%左右，如果在这个基础上再增加一些义务仓，则保证金的占用会更高。如果后市发生巨大
第32天：周三，广州，晴 IH1609期货合约贴水，后面几个月的会约也严重贴水。 期权与期货现货结合起来也很好玩，更多套利组合的方式。不过由于国内期权和期货的到期日不同，操作起来有一些注意事项。这些以后
第33天：周四，广州，晴 今天上午犯了个低级错误，卖出开仓9月2300认购期权误操作为买入开仓，发现后赶紧平仓再重新卖出开仓。一来一去折腾掉不少利润，瞬间感觉国内期权的手续费还真不低，好在操作的仓位不重
第34天：周五，广州，晴 跌也赚钱，涨也赚钱，不涨不跌也赚钱——期权真的能做到。这是我这两年操作期权的真实体会。 但是，如果纯粹把期权当做加了杠杆的权证来操作，却是输多赢少。——因为，你站在了和时间
第35天：周六，广州，晴 波动性在金融衍生品的定价、交易策略以及风险控制中扮演着相当重要的角色。可以说没有波动性就没有金融市场，但如果市场波动过大，而且缺少风险管理工具，投资者可能会担心风险而放弃交易
第36天：周日，广州，多云 方正金工期权策略从50ETF期权上市之日开始就开始了。其“点时成金”组合，2016年以来收益率29.75%，最大回撤仅为3.29%。2015年2月9日至今，该组合收益率为69.40%，而同期上证50ETF收
2016-09-20
各大交易所的期权做市商制度内容包括资格准入、退出、义务、权利等。以芝加哥期权交易所(CBOE)的制度为例。 1.做事商准入 做市商资格审批通常包括资本金水平、运作能力、交易经验、与做市相关的专业人员及经历
2016-09-17
第27天：周五，广州，晴 昨天提到期权定价的两种模型，一般来说，B-S模型更适合于欧式期权，而二叉树模型更适合于美式期权。上证50ETF期权是欧式期权。所以一般用B-S模型计算。下面这段话摘自百度： B-S是两位
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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