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2016-11-11
当期权同时受到方向性和波动率的巨大影响时，要想愉快的玩耍就不容易了。因为一旦方向判断错误，遭受的损失也是巨大。当然，如果判断对了，获利也是可观的。 靠判断短期方向以及波动来获利的策略，很累。本周本
2016-11-08
隐含波动率继续上升，尤其是远期虚值，涨得很快。这里的涨得快，是相对于平值和实值而言。上图是3月认购期权，可以看出，今天虚值认购上涨绝对值与平值和实值相差无几，而深度实值的2100更是落后。 昨天50ETF上涨0.
2016-11-03
第57天：周一，广州，晴 远期比率套期权组合收益继续回撤，尤其是3月2450认购表现异常，只能感叹期权盘子小，短期被资金操控太容易。相信时间可以慢慢抚平山峰和山谷。 短期要注意的风险是，权重股的暴拉带
第59天：周三，广州，晴 近期有点忙，还发了几天的烧，今天刚好些，晚上也不想再多写些什么了。 早上一路上听着新闻，各大机构和名嘴在昨天指数的涨升中又变得信心十足，畅想着未来，预测着板块，指点着江山
第60天：周四，广州，晴 今天下午买入11月平值权利仓操作了几把，不过操作的是认沽，赌的是冲高回落。下午后来也确实冲高回落了，但是认沽却不够给力，而且一来一去双边手续费，算下来最后居然亏了一丢丢。 下
2016-10-31
以前的日记中有讲过，通过买入深度实值期权可以替代直接买入或者卖出标的物进行做多或者做空，好处就是利用了期权的杠杆性，且把时间的影响因素降到了最低，所以对于专业的期权投资者来说，经常会交易深度实值期权
2016-10-28
第54天：周三，广州，晴 今天的走势是异常的，主要是虚值期权的走势异常。 之所以这样说，是因为，标的物（50ETF）对认购期权的影响是负面的，时间对期权的影响是负面的，但是在今天50ETF调整的过程中，虚值
第55天：周四，广州，晴转多云 昨天到期日期权的异常波动让同学们的讨论炸开了锅，好久没这么热闹了。看来循规蹈矩的期权交易生活需要时不时的异常来激活。 从同学们的讨论中可以了解到，还是有同学观察非常
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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