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2017-01-10
今天没什么波动，然后大家就不怎么说话了、、、
2016-12-13
可见后市大家依然看多，市场情绪比较明显。
2016-12-07
似水流年: @张斌 日历我八月份跟着vivval做了几单，总感觉做不好呢 张斌: @河北 张艳 ，光theta的spread不够，要兼顾iv的spread，来增加盈利的expectation.云哥儿: @张斌 张总能例举一个吗？ 张斌:
隐含波动率。BS模型求出的期权价格肯定与市场价格不一致。模型有很多前提假设是理论价格 ，市场价格从交易中得来为最真实的价格。模型公式均使用历史数据 ，其中的sigma为股价波动率 假设为常数。实际上 采用不同历
2016-12-05
据上海证券交易所副总经理谢玮介绍，前一阶段上证50ETF期权的投资者主要做认购期权，现阶段认沽期权交易量稳步增长，越来越活跃，认沽期权的持仓比例已经超过了认购期权。“从行为上分析，投资者参与套保的比例在显
2016-11-22
其实溢价率高与低，最后还是提现在波动率上面的高低，欧美市场交易那么久，从来没听这种说法，到了国内很多搞研究的散户喜欢用。其实这种东西就应该和波动率联系在一起，昨天的行情你去做折价或者溢价率，或者波动率
2016-11-21
这段时间ivix指数冲高回落，整体波动不大，确实不是交易期权的好时候。
2016-11-01
玩了一段时间，感觉大家对期权的兴趣还是比较低现在。属于很小众的产品。
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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