上海证券交易所内部定量文件：波动率指数编制:实际波动率指数给出了一种不同于VIX 的波动率指数。该指数所运用的小波分解理论和动态系统理论，国内外学者都进行了大量的研究，而且很多学者采用类似的方法进行波动率预测，但结果都不大理想。
此次运用上述方法编制的波动率指数从已有的资料来看，效果不错。不过实际波动率指数，对于波动率的收益绝对值的表示形式，小波分解采用的最大重复离散小波变换方法，确定嵌入维数的伪近邻点方法，确定延迟时间的最大互信息法，进行混沌序列预测采用的局域预测法，这些方法都对最终的波动率预测起着至关重要的作用。因此，对于实际波动率指数的最终适用性还需要进一步的检验。
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波动率指数量化文件.zip (716.96 KB) 
