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rypan
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2017-02-20

这个策略如何?

按照上证50ETF的成份股,买入一篮子股票。当某个股票有H股且H股比A股价格低时,用H股替代。 同时卖出虚值2-3档的认沽,使认沽的delta大约等于一篮子股票的10% 上涨或持平时,可以收认沽的权利金。下跌时,A/H比价

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2017-02-13

Rypan期权实战组合1号

明天开盘,执行以下操作: 买入购3月2300,24张 卖出购3月2350,30张 delta中性。负的Gamma和Vega,正的Theta。 止损:50ETF上涨到2.45元,买入4张购3月2550。下跌时不止损 止赢:持有到期或择机操作 开仓理由

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2017-02-09

等待周末的新股

如果周末发10个以上的新股,下周一可以考虑小仓位裸买2月沽2350 当前2月沽2350HV和IV的差值已经很小。 如果建仓,那就持有到下周五的早盘开盘,或者50ETF跌倒2.3元以下

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2017-01-25

貌似长假前最后一天,买入日历不错?

小额的负Gamma,正Vega,正theta 只要长假后不是大幅高开或低走,就能吃到theta。而且节后大概率IV会上升

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2017-01-16

总算也做了一把Gamma交易

买入6月跨式,delta中性 用2月购2300做对冲。刚刚半小时内进行了一次开平仓操作,赚了700。可以补贴一点Theta上的损失了。

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2017-01-15

下次IV高时,会做的一个组合

买3月购2200,卖3月购2250,保持delta中性。这个组合是负Gamma/Theta,负Vega 上涨:需要涨6%以上,才会亏损 盘整:收theta 下跌:3月购2200现在是极度实值,IV为零。当下跌时IV会快速上升。买入的3月购2200的

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作品信息

  • Rypan期权实战组合1号
  • 分析期权大家用哪些工具?
  • 今天收盘前准备建立的仓位
  • 期权的Alpha = Theta / Gamma?
  • 哪里能免费下载成交量和持仓量的历史数据?
  • 哪里能找到call和put分别对应的IV?

个人资料

未知领域 来自火星

http://www.optbbs.com/?1066

这家伙很懒,什么都没有留

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