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2016-05-04
我看了 很多的书和一些资料，发现波动率倾斜其实是个很好的套利机会，平价套利致使我们无法拉平认购和认沽的隐含波动率，但是我们可以考虑：同是认沽期权，买成交量比较大，但是波动率比较低的期权，然后卖出波动率
2016-04-28
行情比较好～你不买点么？
2016-04-19
最可怕的是这个策略？是否？
2016-04-14
看了隔壁@美股期权 的帖子，受教了 立下几个基本的期权规矩： 1. 从股票基本面考虑买的期权，只考虑远期期权，不碰短期期权； 2. 期权跌势或亏损转况不补仓； 3. 技术面出发遇到短期机会买的期权，只考虑超短
近3个月来的行情，确定为反弹应该不会有太大争议。既然是反弹，说明快结束了，幅度2638到今天的3097将近18%涨幅，时间2到4月快3个月了，说明反弹就算继续也是最后的尾巴了，都是卖的时候了。（3200都难上去了，再来
2016-04-13
好好写点东西，有同好的朋友也可以交流下。先解释下名词概念：同一种期指一般存续的有四个合约，就像IC，目前就有IC1604（当月合约）、IC1605（下月合约）、IC1606（下季合约）、IC1609（隔季合约），一般大家习惯说
2016-04-10
很甜美的妹子，分享给论坛大家~混个脸熟{:4_319:}
2016-04-05
想找一个实时期权盯盘的软件，不需要太复杂，要有50etf和T型报价那种，最好有风险参数，比如delta，vega等
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?352
这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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