波动率曲面

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本帖最后由 edwin 于 2016-7-13 17:04 编辑

下图是芝商所 E Mini 标普指数期权隐含波动率曲面. 图中数据来自芝商所网站.

这个图可以告诉我们下面几点:

edwin · 2016-7-13 17:02:38

本帖最后由 edwin 于 2016-7-13 17:04 编辑

欢迎各位加入波动率群组一起讨论期权波动率，一起学习期权波动率，我将分享很多期权波动率的知识和文件给大家。

edwin · 2016-7-13 17:04:11

波动率曲面作用有两个方面：
1. 波动率曲面可以看出是否有套利空间。
2. 波动率曲面可以为你选择买卖期权的执行价和月份提供依据。

mei · 2016-7-13 17:07:35

已经加入群组，能一起讨论曲面吗？很迷糊现在。

墨子 · 2016-7-13 17:13:37

现在是只有做市商和高频交易客户才需要看波动率曲面吧？

lihao · 2016-7-13 17:47:20

点哪里加入？

ericmx · 2016-7-13 18:00:14

坦白讲，就目前的市场来看，还不需要那么精细。方向性占大多数。

幸福e味道 · 2016-7-13 20:03:03

曲面做的不好不精细，还不如不做呢

魔少 · 2016-7-17 00:10:30

这是哪家做的波动率曲面？

Fei · 2016-7-17 03:27:57

已经入群组

墨子 · 2016-10-25 15:47:39

好帖子，谢谢

人工智能 · 2017-1-12 16:12:56

厉害，学习学习！

人工智能 · 2017-1-12 16:34:07

没事路过看看，好厉害喔。加油

人工智能 · 2017-1-12 16:34:42

有人在吗，给我回复下啊？

331797345 · 2017-7-19 07:52:57

谢谢楼主

LLW9BiP4Sg · 2017-7-19 08:07:26

谢谢分享

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