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2016-05-15
二级吧友即可下载~~~ BS 模型简介 BS 模型作为期权定价领域的开山之作，属于经典且一直没有落伍的，但是在BS 模型的一些基本假设不满足的情况下(特别是关于波动率的假设)，就需要进行修正，其中一种修正方法是基
图表索引 图1：LR 树状模型期权定价与传统二叉树模型定价对比图 ................................... 7 图2：EW 树状模型与传统二叉树模性期权定价收敛性比较 .................................. 9 图3：Flex
合约类型：个股期权合约类型为认购期权和认沽期权： 认购期权买方有权根据合约内容，在规定期限(如到期日)，向期权卖方以协议价格（行权价）买入指定数量的标的证券； 认购期权卖方在被行权时，有义务按行权价卖出
2016-05-09
简而言之，看涨波动率Delta中性组合就是通过买入认购或认沽期权，调整股票持仓，使得整个组合的Delta等于0或近似为0，且Vega大于0。那么相反地，我们可以通过卖出认购或认沽期权来建立一个Delta等于0或近似为0，且Ve
Delta中性对冲策略是指用认购或者认沽期权与股票组合，以实现组合持仓的Delta为0或近似为0的对冲策略。根据这个定义，我们直接就可以构造出四种Delta中性对冲策略，它们是：（1） 买入1张认购期权，卖出Delta股对应
2016-05-08
在行情开始的时候顺着价格波动的方向去做单并在很短的一段时间来完成交易的一种做单方法。但是如果是逆向的亏损单不建议追单，那属于逆势操作。追单是一种经常使用的做单方法，但是由于追单是在价格剧烈波动的时候所
1.为人正直。学习投资，先学做人，你的人生态度会如实地反映到你的投资活动中，形成你的投资哲学。为人最忌虚伪和欺骗，你在生活中欺骗别人，就会上市场上欺骗自己。正直是通往成功之门的金钥匙。 2.心态平和。佛家
【台湾期权交易系列】一直是期权论坛的独家特色版块！国内很多研报和策略都是纸上谈兵，纯谈理论，美国期权市场和我们差别较大，而且英文不适合阅读，而台湾市场有十五年期权交易经验积累，市场和中国类似，沟通又无
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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