【期权PDF下载】期权笔记专题二:期权定价二叉树和隐含波动率的二叉树模型汇总

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叶少   2016-5-15 14:33   28761   3
图表索引
图1:LR 树状模型期权定价与传统二叉树模型定价对比图 ................................... 7
图2:EW 树状模型与传统二叉树模性期权定价收敛性比较 .................................. 9
图3:Flex 树状模型与传统二叉树模型期权定价收敛性比较 ............................... 10
图4:AMM 三叉树模型与传统三叉树模型期权定价收敛性比较 .......................... 12
图5:一般期权定价树状模型收敛性汇总比较图 .................................................. 13
图6:隐含波动率二叉树模型期权定价 ................................................................ 16
图7:隐含波动率三叉树模型期权定价 ................................................................ 18
表1:期权树状模型特点速览表 ............................................................................. 4
表2:隐含波动率二叉树模型6 个区间步所得的局部隐含波动率树 .................... 16
表3:隐含波动率三叉树模型10 个区间步所得的局部隐含波动率树 .................. 19


广发证券-期权笔记系列之二:期权定价树状模型.pdf

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Fei 论坛专家  Plus会员  生涯累计成交千亿美金了吧。。 | 2016-6-2 01:03:57 发帖IP地址来自 辽宁大连
期权名人堂积分:NO. 43 名发帖:NO. 175 名在线:NO. 40 名
好资料,谢谢分享。
好资料 谢谢楼主分享 学习下
dlyume  3级会员 | 2016-9-20 14:07:23 发帖IP地址来自 辽宁大连
资料不错,谢谢楼主分享
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