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2016-06-10
本周思考：50ETF 成分股分红如何影响期权定价？ 上证50 指数成分股的分红影响上证50 指数期货的定价，并将导致50ETF 对50 指数的溢价，但不会影响50ETF 期权定价； 上证50 指数期货一旦不能充分
2016-06-07
首先代表期权论坛五个同事祝大家端午节快乐！为了更好的发展，期权论坛将把国内外精挑细选的上千份资料发到论坛，包括期权图书，研究pdf，交易手稿和量化excel文件，欢迎各位前来下载。 经过快一年的发展，期权论
2016-06-05
上周（5月30日-6月3日）市场出现了4天上涨，沪深300指数周度涨幅4.14%，中证500指数上涨5.11%。市场的大涨比我们的预期来的要早，我们之前的判断是在美联储议息会议之后市场会出现较大幅度的上涨，结果在外资大举申
2016-06-02
期权论坛曾经在昨天，也就是各大研报出来半天到一天前，已经讨论出了做多波动率策略，波动率也基本上是昨天开始增加的。 比如幸福e味道帖子：https://www.optbbs.com/thread-1352-1-1.html 比如luokaibenniu帖子：h
2016-06-01
sell in may,这是以前经常听伦敦交易员说的一句话。没想到在国内也适应，5月就是sell in may 最好的总结。
衍生品定价：MATLAB，C++。 这里说的定价包括场外期权设计和定价，本人目前所处的小组负责这个事情，用的是MATLAB和C++。MATLAB做定价的优势在于，蒙特卡罗模拟搞起来比较省心。 交易策略开发：MATLAB、PYTHON
狐狸在养鸡场的山崖边立了块碑，上面写道：“不勇敢地飞下去，你怎么知道自己原来也是一只搏击长空的鹰！” 从此以后，狐狸每天都能在崖底吃到那些摔死的鸡！ 这个故事告诉我们：不要被那些励志的培训所忽
5月31日晚，中金所的 一则简短公告，为当天的乌龙指事件画下了一个仍有疑问的句号。中金所的公告显示，5月31日上午IF1606 合约在10：42出现瞬间跌停。经查，是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交，并触发市场
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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