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im和期权合成期货套利多 im2506 空合成期货（long put+short call）行权价59:

im和期权合成期货套利
多 im2506
空合成期货（long put+short call）行权价5900

按照周五的数据来，用5900作为原点，im成本-33，合成期货+39，套利6个点（1200元）

但是期货保证金大概13万？然后期权大概不到9万*2，光保证金需要31万。

粗略计算年化只有可怜的4.6%不到。
无风险套利也太难了。

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