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2018-06-06
期权交易很符合工程师背景的交易者，每一单交易如果出现最糟的情况最多会亏多少，如果出现最好的情形，最多能赚多少，这一单下去赚的概率大还是赔的概率大，清清楚楚。
期权中的很多策略都是为了限制风险而设立，比如空头价差策略，卖出一个6月到期2950购权，同时买进一个6月到期3050购权，就是为防止裸卖2950在市场急速反弹时出现灾难性的亏损，由于有3050的购权在手，最大亏损也就是
开了一组当月的空头价差组合，同时开一组次月的空头价差组合，让时间来回答那种组合更好一些。
2018-06-05
明天将开两组空头买权价差组合，一组是当月合约，一组是次月合约，希望理清到底是交易哪个组合更科学。
2018-06-04
感觉空头时间价差策略比较适合未来几个月的行情，一直认为市场在复制2011年之后的走势。
2018-06-03
明天将建立一个空头时间价差组合。
2018-06-01
下周打算开始实盘做价差组合交易，卖深度虚值购权在振荡区间很容易就被甩出来了，由于担心急促较大的短线反弹，20％的安全垫都不能让自己完全放心，选择30％的安全垫基本上盈利空间已经很小，流动性也不是很好，思来
2018-05-31
已将购权义务仓全部换成了沽权义务仓。
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?77686
这家伙很懒，什么都没有留
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