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2019-03-07
中国目前场内有期权可交易的品种有 50ETF,豆粕、白糖、棉花、玉米、橡胶、铜。 对历史波动率的了解,既可以大致估计未来波动率的走势,设计波动率交易策略,又可以通过对历史波动率和隐含波动率的比较来对期权的价
2018-12-20
这个策略可以简述为当历史波动率在35%以下时就跨式卖出50ETF虚值一档期权,持有到接近到期 用poboquant量化平台回测结果,从2015年到2018年底 该策略长期看收益较高且稳健,特别是在2016-2017年波动率低谷期表现
2018-12-19
许多用户想用poboquant进行期货、期权实盘交易,但在策略跑实盘之前,最好通过simnow模拟账户进行交易测试。以下将介绍poboquant平台连接simnow账户的步骤 1.1 登录云量化系统,选择“用户设置”。 1.2 在用
2018-11-26
标的历史波动率在期权策略中是一个重要的统计指标,使用poboquant量化平台可以比较方便地计算标的资产一定时间内的历史波动率。 以50ETF为例,只要输入标的交易日期及定义历史范围(30、60或90天),即可通过CalOBJ
2018-11-09
如果估计波动率会放大,但又不是放得特别大,那跨式更合适,对比一下跨式和宽跨式策略的盈亏曲线就能看出区别 现在期权量化平台可以很方便地回测不同期权策略的表现差别,比如白糖期权的跨式和宽跨式策略 跨
2018-11-07
一个轻便易用的期权策略回测工具poboquant 支持对国内期货、股票、商品期权、50ETF期权进行tick级别回测,解决难以获得期权历史数据的难题 快速发现哪些策略靠谱 支持实盘交易,支持simnow、UFX仿真交易接入
2018-07-29
澎博量化研究平台 https://quant.pobo.net.cn 期权策略讨论区 https://quant.pobo.net.cn/forum-portal/post/postDetail/574 有问题可以到https://quant.pobo.net.cn/forum-portal/ 反映
2017-02-09
国内外期权交易的软件哪个最好用啊?
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?5193
这家伙很懒,什么都没有留
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这家伙很懒,什么都没有留下。
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