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2018-12-18
摘要 上周A股主要股指均小幅回升，十年期国债利率有所下降 上周（2018/11/26-2018/11/30）A股四大股指小幅回升。其中沪深300一周涨幅最大，达0.93%，中证500涨幅最小，为0.04%；十年期国债利率有所下降，中债十年期
摘要 上周上证50ETF上涨1.31%，日均成交量增加3.01% 上周上证50ETF收于2.474元/份，上涨1.31%。上周五个交易日分别涨跌0.33%、-0.45%、1.11%、-0.53%、0.86%。上证50ETF日均成交量7.55亿份，与前一周相比增加3.01%。
即时点评 中金所调整股指期货交易安排，将于2018年12月3日起实施 经中国证监会同意，中国金融期货交易所在综合评估市场风险、积极完善监管制度的基础上，稳妥有序调整股指期货交易安排：一是自2018年12月3日结算时起
2018-11-30
摘要 本研究由浅入深实证了估值因子在行业配置中的应用 本研究由浅入深实证了估值因子在行业配置中的应用：1、传统估值指标适用场景各异，直接用于截面比较存在口径不一致的问题，从回测结果来看也都跑输等权基准，
2018-11-28
摘要 时序交叉验证方法适用于时间序列数据，能够有效防止过拟合 交叉验证是选择模型最优超参数的重要步骤，本文关注传统交叉验证和时序交叉验证的比较。我们采用机器学习公共数据集以及全A选股数据集，分别比较两种
摘要 指数增强型基金的超额收益来源与行业、风格配置等多种因素相关 指数增强型基金作为主动投资与被动投资的有机结合，近年来受到投资者的广泛关注。本文旨在从实战经验出发，探秘现有指数增强型公募基金产品的收益
摘要 模型和市场回顾：十月份全A选股XGBoost表现最好 本周沪深300涨跌幅为3.67%，中证500涨跌幅为4.82%，中证800涨跌幅为3.94%，小盘指数表现优于大盘指数。本周模型调仓，扣除交易成本超额收益表现受到影响。十月份
摘要 10月估值、波动率、换手率因子表现出色，成长因子回撤 10月估值、波动率、换手率因子在各类股票池均表现出色，其中波动率、换手率因子在沪深300、中证500、中证1000成份股票池的Rank IC值超过10%，估值因子在
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?46798
这家伙很懒，什么都没有留
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