6
听众
0
收听
2019-01-16
摘要 模型回顾: 最近一个月大多数模型跑赢基准 最近一个月大多数模型跑赢基准。2018年以来，全A选股（中证500行业市值中性）Stacking获得超额收益10.94%，XGBoost获得超额收益10.25%。沪深300指数内选股素贝叶斯获得
摘要 19年上半年推荐债券类防守资产，下半年基钦周期拐头后推荐股票类资产 以CRB综合现货指数为大宗商品的代表，从中提取三周期来刻画基本面长、中、短三个不同视角下的走势，结果显示：目前依然处于基钦周期下行、
摘要 上周技术、反转、估值因子表现好，beta因子回撤 上周技术、反转、估值因子在各类股票池均表现良好，其中技术、反转因子在全A股票池的Rank IC值超过15%，估值因子在全A股票池的Rank IC值超过10%。Beta因子表现不
摘要 上周上证50ETF上涨1.05%，日均成交量下降21.97% 上周上证50ETF收于2.31元/份，上涨1.05%。上周三个交易日分别涨跌-1.36%、0.27%、2.17%。上证50ETF日均成交量8.25亿份，与前一周相比下降21.97%。标的份额减少1
摘要 上周A股主要股指反弹，黄金白银强势上涨，人民币兑日元贬值 上周（2019/01/02-2019/01/04）A股四大股指反弹，成交量有所回升；十年期国债利率整体下行；隔夜Shibor利率下行明显，中长期限Shibor利率略有下跌；
摘要 模型回顾:最近一个月绝大多数模型跑赢基准 本周模型调仓，扣除交易成本后收益受到影响，最近一个月绝大多数模型跑赢基准。2018年至今，全A选股（中证500行业市值中性）Stacking获得超额收益10.42%，XGBoost获得
摘要 上周小市值、技术因子表现出色，盈利、财务质量、beta因子回撤 上周小市值、技术因子在各类股票池均表现出色，其中在全A股票池的RankIC值超过20%。盈利、财务质量、beta因子表现不佳，在各类股票池均出现回撤。
摘要 历史规律表明，A股存在显著的春节效应，短期内或迎上行行情 选取了沪深两市中8个影响力较大的指数——上证综指、深证成指、万得全A、中小板指数、创业板指数、上证50、沪深300、中证500。获取每个指数2000年以
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?46798
这家伙很懒，什么都没有留
...
更多>
留言
