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2018-04-29
摘要：本文讨论了一种在50ETF期权上稳定盈利的对冲交易策略。该策略利用均线度量波动率的下降趋势，通过双卖策略实现做空波动率，利用50股指期货IH进行每日对冲交易。实验结果显示，本文策略可以实现稳定的盈利，每
波动率微笑指的是什么？ 波动率微笑（volatility smiles)又称为期权微笑，是形容期权隐含波动率(implied volatility)与行权价格（strike price）之间关系的曲线。一般来说，Black-Scholes期权定价模型中假设股价波动
1. 本周思考：认购期权隐含波动率渐占上风，原因为何？ 早在50ETF期权上市之前，方正金工便预测国内市场的期权隐含波动率会出现“认沽期权相对于认购期权有一定高估”的现象。理由很简单： 1.卖出认沽
[/url]大家都知道商品期权开户适当性条件为四有一无，其中对于知识测试的要求为90分以上。今天来和大家说说进行商品知识测试之前，我们到底需要准备点什么知识呢？ 考前须知 1、考试需登录商品期货期权投资者
波动率是将所有期权策略联系在一起，帮助投资者做出比较的一个决定要素。预测波动率比预测价格要容易得多，这是因为几乎所有股票、指数或期货合约的隐含波动率图形都有相似的模式：一个交易范围。隐含波动率对期权价
对于期权的新手而言，波动率是个讨厌的家伙。它永远躲在背后，偷偷吸食您的血液（当您做多期权的时候），如果您心理一横，想要反过来利用波动率帮助您吸食别人的血液（当您放空期权的时候），就在您享受着时间价值收
一、隐含波动率的概念 衍生品作为标的资产的派生物，往往没有自己内在的价值，它们的价格依附于标的资产的价格和其它因素之上。然而，作为交易品种，我们又需要知道它们的真正价值。因此，对各种金融衍生品如何
1.隐含波动率的两个常见的“异常现象” 1.1. 看跌期权隐含波动率大于看涨期权隐含波动率 期权定价理论上，相同到期月相同执行价格的看涨和看跌期权应该具有相同的隐含波动率，所以教科书上往往描述波动率
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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