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2020-03-28
导语经常有前辈和我们说，在市场上赚钱其实不难，可能是运气好，也可能是有人带，还可能是技术好...但是要实现长期稳定盈利，拥有一套适合自己的交易系统才是其中关键。 那么该如何构建期权交易系统呢？今天小师妹
用Python进行人工智能量化投资（清华大学专家团队授课） 如何系统化地量化一个交易思路 快速制作自己的量化策略 多种实战量化策略模型及实现细节 量化策略怎么上实盘 。。。 。。。 大数据和AI在量化交易体系中的
按照期权买方可以行权的时间划分，分为欧式期权和美式期权。 （1）欧式期权 是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。 （2）美式期权 是指期权买方可以再期权到期前的任一交易日行使权利的期权。 我们在
国外主要交易所期权品种的行权方式中，美式期权应用更广泛 在交易规则中，期权行权方式的选择有美式和欧式之分。本文分析了美式期权与欧式期权的特点，并结合国际主要交易所期权行权方式的实证，发现美式期权
利用期权避险，可以有效降低账户净值回撤幅度，平衡投资组合风险收益。本文通过比较不同状态的期权在下跌行情中的获利能力，从而说明深度虚值期权的避险功能。 深度虚值期权的特征分析 深度虚值期
根据当前标的价格与执行价格的相互关系（大于、小于或者等于），期权可以分成：实值期权、虚值期权、平值期权。 以表2的豆粕南华场外期权报价为例：在M1705现价为2922时，到期日同为4月7日，买入K=2922的看
隐含波动率可以被视为所有市场参与者对于某期权剩余期限内标的合约价格波动预期的共识。正如个人交易者会根据历史波动率变动调整波动率预期一样，市场作为一个整体也会根据历史波动率变动调整波动率共识。当市场波动
1. 本周思考：认购期权隐含波动率渐占上风，原因为何？ 早在50ETF期权上市之前，方正金工便预测国内市场的期权隐含波动率会出现“认沽期权相对于认购期权有一定高估”的现象。理由很简单： 1.卖出认
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https://www.optbbs.com/?44908
这家伙很懒，什么都没有留
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