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2021-05-03
波动率指数（Volatility Index, VIX）通常指根据方差互换方法计算的市场隐含波动率指数，是看涨期权和看跌期权序列的隐含波动率加权平均所得，反映投资者对未来市场波动性的预期。波动率指数把市场情绪以数量化的方
中国证券业协会发布关于实施《证券公司场外期权业务管理办法》的通知。中证协发〔2020〕104号 各证券公司： 为进一步完善证券公司场外期权业务的制度供给，加强场外期权业务的自律管理，促进业务的健康规
早盘一度全面下跌，午后二八再轮换，小票强、蓝筹弱，指数V转后继续呈高位震荡走势，至收盘上证指数微涨0.09%，中证500涨0.92%，上证50微跌0.13%。日内跳水后的V型反转进一步夯实的高位走横预期，50ETF期权隐含波动
期权的交易策略有很多，包括买入看涨、买入看跌、卖出看涨、卖出看跌4种基本策略，以及备兑开仓、跨式套利、价差套利、蝶式套利、转换套利等多种期权交易策略，这些交易策略虽然有收益，但是也存在亏损的风险。本文
2月25日，50ETF购2月2800期权合约单日涨幅超过192倍，引起市场一片惊叹：“奥拓进去，奥迪出来；宝来进去，宝马出来！” 在财富效应的吸引下，期权市场活跃度进一步提升。 3月19日，上证50ETF现货报收于2.79元，下
交易所数据，截止周五收盘，上证50ETF现货报收于2.675元，下跌3.53%，上证50ETF期权总成交面额924.539亿元，权利金成交金额25.466亿元；合约总成交3411672张，较上一交易日增加32.73%，总持仓2896412张，较上一交易
来源：金融衍生品交易与研究 谈期权，离不开的一个话题就是谈波动率。我们都知道，波动率是影响期权价值的一个重要因素，那么当我们谈论影响期权价值的这个波动率时，我们究竟是在谈历史波动率还是在谈隐含波动
上海濡圣投资管理有限公司 先分析标的资产的股价为 110 元，行权价格为 100 元，期权当前价格为 12 元的情形。该期权的时间价值为 2，内在价值为 10。该认购期权的持有人在此时行权（AA）， 则持有的期权持仓消
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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