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2021-05-03
在市场业务发展对期权定价提出更高要求的背景下，就常用的期权定价模型，包括无风险利率与波动率为常数假设下的Black-Scholes模型、随机波动率假设下的Vanna-Volga模型和SABR模型，文章简要介绍了其模型特征、模型隐
上海濡圣投资管理有限公司 今天我们来看一下相对复杂的策略，该策略由买入标的资产（买入期货），卖出看涨期权和买入看跌期权组成。这里的看涨、看跌期权都是虚值期权。买入一手标 的资产的 Delta 是 1，因此卖
郑 齐 中粮祈德丰（北京）商贸有限公司 一、波动率指数的历史 1.芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE VIX） 1987年全球股灾，美国S&P100指数单日跌幅达20.47%，促使纽约证券交易所建立熔断机制，且由此引发
上海濡圣投资管理有限公司 股 票 无分红的欧式期权平价公式如下。 c - p = S - erTX 该公式由不发生无风险套利交易的假设推导，因此可以认为该公式总是成立的。同时，在公式中S 值很大的
在过去的许多篇文章中，我们已经和大家介绍了什么是实值、平值和虚值期权。简而言之，站在当下看，行权概率越是大的期权越实值，行权概率越是小的期权越虚值。如果您寻寻觅觅于这成百上千个期权合约之中，您会发现有
波动率对期权价格的影响不容小觑 首先需要明确波动率是一个统计概念，是指资产在某一时间段内收益率的年化标准差。波动率刻画了资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映资产的风险水平。波
定价，是一切资产面临的核心问题，而BS公式仅仅解决了普通欧式期权的定价问题，不适用于美式期权。那么美式期权到底怎么定价呢？今天程刚老师将为我们介绍美式期权的定价问题，超多硬核内容，一起来学习吧！
节后的第一天，主要指数还是收了一个开门绿！在4月这个业绩驱动的月份，涨多了调一调，调多了弹一弹，这不会是太值得稀奇的事情。这个月，相比于每天指数的涨跌，我更关心的是期权市场“波”的变化！ 如果您天天观
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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