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这么快，突然间第二了？

和几个机构喝下午茶，他们说已经在卖8月的50ETF期权了

收盘后和几个机构大佬喝下午茶，聊着聊着，大家都开始卖8月的期权了，不知道各位咋想？

目前为止最好的波动率文件下载:《波动率产品与波动率交易》

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传统意义上，金融界将波动率定义为资产价格的风险水平。在沃伦·巴菲特(Warren Buffett)2015 年给投资者的一封信中特别指出：“商学院多半将波动性和风险划等号。虽然这种书生气的假设让教学更容易，但这是错的：波

期权和期货交割日不同，如何计算错开几天的delta和理论价

我们知道股指期货是每个月第三个周五，期权是每个月第四个周三，就会错开一些，但是本月一号正好周四或者周五的话就差很多。这时候我们计算delta和理论价时怎么办？

Edwin聊期权：如何选择合成期货的行权价

为了研究不同行权价对合成期货资金占用的影响，假设保证金在交易所的基础上浮25%，初始行权价与标的价格的比值从-0.76到1.34不等。由图可以看出，行权价距标的价格越远，合成期货的资金占用普遍越高，当行权价与标的

50ETF期权上市以来认沽认购比走势图

用软件画了一个50ETF期权上市以来，认沽认购比的走势图，大家可以感受下市场的波动和市场情绪。

波动率曲面

下图是芝商所 E Mini 标普指数期权 隐含波动率曲面. 图中数据来自芝商所网站.这个图可以告诉我们下面几点: [*]市场已从 8,9月份的恐慌性抛售回归到常态. [*]一个月到三个月的期权隐含波动率 没有太大 区别. [*]期