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2016-06-17
震荡市中想要提高交易的确定性概率，比较可行的量化投资策略之一是在波动率的阶段性收敛低值，做多波动率。现在的ETF期权就是很好的工具，在周级别波动率极值低处同时买入平值看涨期权和看跌期权。无论市场最终选择
2016-05-24
很久以前，感觉这些指标没用，不知道是什么影响。没仔细研究，感觉这些指标大概就30%的成功率。我们知道卖期权的成功率很高。那么卖期权用这些指标会不会提高正确率呢？ 不知道。还没拿历史数据做量化。MACD指标，
2016-05-18
我就呵呵呵了
2016-05-07
好久没发帖了，上个月买入了6月2150的跨式期权，期望市场出现大幅波动或者50ETF的价格能出现较大的位移，从而赚取利润。然而，半个多月过去，上证指数依然在3000点上下徘徊。50ETF也是还在2.15上下窄幅震荡。自然，
2016-04-29
财报期权好玩的地方是，你可以实现多种不同的策略，收益和亏损基本都告诉你。单买call。单买put。单卖call。单卖put。 同时买call，买put。 同时卖call，卖put。 买call + 卖put。 买put + 卖call。 比较推荐的是
2016-04-25
这几天走的K线图特别好看，下跌趋势基本上形成，从K线图来看，短期可能会有回调。考虑到5月到期的期权合约，可以短期卖出2.1500认沽，现在的价格是599，盈损20%即可平仓。
2016-04-12
周末几家大券商的策略家都大喊要涨，市场颇不给面子，涨了一天就消默了。
2016-04-05
欧美市场哪有限购之说呀，是学京东和亚马逊的秒杀学的吗？限仓说是为了控制风险，你每天限购是为了什么？还有50万的资金门槛拒了一大批散户。
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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